Вы, как форекс трейдер, читаете эту статью, чтобы оценить значение тенденций на рынке. Сегодня мы рассмотрим один из методов анализа и торговлю по ценовой тенденции на Форекс, а именно метод ценового канала.
Ценовой канал, является стандартной версией , но отображает дополнительную параллельную линию. В структуре канала, ценовой тренд четко заявляет пределы для своих вершин и оснований.
Метод торговли каналом
Так как же нам рисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения ценового действия и попытаемся определить ценовой анализ движения тенденций, где вершины и основания движутся с той же интенсивностью. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через днища и другую линию, параллельную ей, которая проходит через вершины ценового действия. Вуаля! Вы только что нарисовали канал на графике!
Выше вы видите стандартный канал тренда, нарисованный на бычьей тенденции. Нижний уровень канала представляет собой типичную бычью трендовую линию, которая проходит через основания ценового действия. Верхний уровень параллелен нижней трендовой и соединяет диагональную границу ценового действия. Это создает классический ценовой канал.
Давайте подробнее посмотрим на пример выше. Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень в качестве сопротивления. Черные стрелки на графике показывают функции канала поддержки и сопротивления. Посмотрите, что, когда цена падает до нижнего уровня канала, она подпрыгивает вверх. И наоборот, когда цена взаимодействует с верхним уровнем канала, она имеет тенденцию подпрыгивать вниз.
Зная об этом, трейдеры могут использовать уровни каналов как точки входа и выхода. Когда канал является бычьим, вы можете искать возможности для покупки пары Форекс, когда цена отскакивает от нижнего уровня. Вы можете держать сделку, пока цена не достигает верхнего уровня канала. Таким образом, нужно стремиться торговать импульсный ход канала. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете торговать потенциальный медвежий ход к поддержке. Тем не менее, это, как правило, менее желательно, поскольку корректирующие движения цен относительно меньше импульса ценового движения тренда.
Пробой ценового канала
Как и со всеми ценовыми тенденциями, тенденция в ценовом канале должна также прийти к возможному концу. У нас есть прорыв канала, когда цена проходит через верхний или нижний уровень, и закрывается далеко за пределами этого уровня. Таким образом, ценовое действие выходит из канала, и оно перестает соответствовать пределам своей предыдущей охватываемой структуре. Ниже приведен пример прорыва :
Выше вы видите продолжение канала, который мы обсуждали ранее. Как вы видите, цена перестает соответствовать ее уровням и в какой-то момент прорывается через свой нижний уровень (красный круг). Это прорыв канала. Цена проходит через нижний уровень, что свидетельствует о том, что нисходящее влияние на пару Forex достаточно сильно, чтобы прервать бычий тренд. Новая тенденция к понижению начинается после этого. Цена входит в медвежий тренд.
Прорывы канала предупреждают о прекращении существующего тренда, а также потенциальном ценовом движении в направлении прорыва. Таким образом, трейдеры могут готовиться к заключению сделок в направлении прорыва, чтобы поймать новое предстоящее ценовое движение. Это упрощенное объяснение торговой стратегии прорыва канала.
Торговля с применением Price Action
Как мы уже писали ранее, канал ценовой действия на Форекс предполагает торговлю внутренними отскоками канала. Кроме того, когда канал иссякает, вы можете подготовиться к торговле в прорыве, которое может привести к ценовому развороту движения. А теперь позвольте мне показать вам, как это работает:
Выше вы видите часовой график EUR/USD с 5 по 12 мая 2016 года. Изображение иллюстрирует систему ценового действия с использованием канала.
График начинается с быстрого ценового уменьшения, которое создает основание (1). Это фактически первая точка канала, которая создается в настоящее время. Дальнейшее ценовое действие посылает цену вверх, создавая верхнюю часть (2). Затем мы видим толчок от вершины, который посылает цену вниз к точке (3). Дальнейшее повышение цены останавливается в точке (4), подтверждающей канал.
Это первая возможность торговли на графике — в точке (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, он создает потенциал для короткой сделки. Дальнейшие отскока цен создают еще две длинные сделки, и еще две короткие сделки. Хотя следует отметить, еще раз, что, поскольку это медвежий канал, мы предпочли бы торговать на короткой стороне, и ждать прорыва канала, а затем искать сделку в покупку.
Это — первая торговая возможность на диаграмме – в пункте (4). Когда цена касается верхнего уровня медвежьего канала во второй раз, когда это создает потенциал для короткой торговли. Дальнейшие ценовые сильные удары создают две более длинных отрасли и две более коротких отрасли. Хотя мы должны отметить, еще раз, что, так как это — медвежий канал, мы предпочли бы торговать короткой стороне и ждать резкого изменения цен на бумаги канала до поиска длинной торговли.
Посмотрите на последнюю короткую возможность в канале. Смотрите, цена отскакивает вниз, но не достигает нижнего уровня. Цена возвращается к верхнему уровеню и ломает его вверх (красный круг). Нарушение верхнего уровня ценовым действием создает сигнал для короткой сделки. Тем не менее, в то же время, цена создает длинный сигнал для новой торговли, так как теперь мы имеем бычий прорыв медвежьего канала.
Цена резко движется вверх после прорыва. У Вас было бы два варианта выйти из этой длинной торговли по прорыву. Первый, когда цена достигает сопротивление на $1,1435 и отскакивает вниз. Второй вариант, для закрытия длинной торговли прорыва, когда цена пробивает поддержку созданную после отскока от $1,1435. В обоих вариантах выхода из торговли был бы прибылен.
Одним из наиболее популярных индикаторов канала является канал линейной регрессии. Этот тип индикатора канала выглядит аналогично стандартному каналу, однако Индикатор Канала Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) имеет среднюю линию, которая представляет собой среднее значение цены. Верхний и нижний уровень равномерно отделены от средней линии. Таким образом, средняя линия канала линейной регрессии также выступает в качестве поддержки или сопротивления. Кроме того, эта линия может быть использована в качестве триггера для ввода сделок в направлении тренда. Посмотрите на изображение ниже:
Это стандартный канал линейной регрессии. Вы видите верхний уровень, нижний уровень и среднюю линию. Черные стрелки на графике диаграммы показывают на моменты, когда направление ценового действия реагирует на медиану как поддержка или сопротивление. После отскока от средней линии, цена как правило, возвращается туда, откуда она пришла. В то же время, когда цена пробивает средний уровень, мы видим дальнейшее движение к противоположной линии канала.
Трейдеры могут использовать средний уровень канала линейной регрессии в качестве подтверждения своих сделок. В то же время, а так же средняя линия может быть использована для достижения сигналов выхода.
Канал Дончиан (Donchian)
Канал Donchian — еще один торговый индикатор канала. Индикатор канала Дончиана рассчитывается, используя самый высокий максимум и самый низкий минимум N p периодов.
Эти максимумы и минимумы отмечены горизонтальными линиями, с динамически изменяющимися уровнями в зависимости от самого высокого максимума и самого низкого минимума прогрессирующих периодов. Таким образом, ценовое действие инкапсулирует ценовой канал Дончиана.
Индикатор торговли Дончиан также имеет среднюю линию. Эта линия является просто средним значением между верхним и нижним уровнем Дончиана.
Верхний и нижний уровень имеют функции поддержки / сопротивления. Однако, когда цена начинает непрерывно ударять верхнюю полосу, а цены продолжают расти, то мы получим длинный сигнал на графике. То же самое в силе и для нижней полосы. Если ценовое действие начинает бить нижнюю полосу канала Дончиана и толкает его вниз, то вы получите короткий сигнал. Другими словами, расширение расстояние между верхним и нижним каналами дает нам смещение на динамику цен и формирование тренда. В то же время, средний диапазон может быть использован в качестве дополнительного подтверждения сигналов входа или выхода.
Возможно, вы заметили, что индикатор канала Дончиана напоминает индикатор . В самом деле, они используются аналогичным образом. Тем не менее, мы должны понимать разницу между ними. Индикатор Дончиан основан на высокой и низкой (high / low) цене в течение Х периодов, а индикатор Полос Боллинджера имеет конфигурацию на основе волатильности.
Изображение ниже показывает индикатор канала Дончиана и иллюстрируют сценарий канала на Форекс:
Выше вы видите стратегию канала Дончиана. Она выглядит довольно хаотично, однако, как только вы поймёте, что нужно искать, этот первоначальный хаос начинает иметь смысл. Когда две полосы плотно смещены, полосы Дончиана выступают в качестве поддержки и сопротивления. В этой фазе цена подпрыгивает вверх и вниз между этими двумя группами. Мы считаем это периодом консолидации или располагающим состоянием рынка. Вы можете торговать ценовыми шагами между этими двумя группами, но это не самое лучшее применение метода торговли Дончиана.
Самая привлекательная функция индикатора Дончиана в признании сильных импульсов прорывов. Мы видим это, когда цена начинает бить верхнюю полосу, перемещая ее вверх или начинает бить нижнюю полосу, перемещая ее вниз. Зеленые стрелки на изображении указывают, когда цена создает более высокие максимумы. Таким образом, верхняя полоса Дончиан также начинает двигаться вверх. Это означает, что цена растет с относительно высокой интенсивностью, создавая подходящий вход в длинной торговле. Затем полосы снова становятся сжатыми. Цена начинает испытывать верхние и нижние полосы в качестве сопротивления и поддержки. Внезапно, ценовое действие начинает бить нижнюю полосу Дончиана, создавая более низкие минимумы (красные стрелки). Это создает возможность короткой позиции на ценовом графике.
Что касается изображения выше, правильное место для длинной позиции было бы с первой зеленой стрелой на графике. Это то место, где цена закрылась выше предыдущего уровня консолидации, и тестирует верхний канал Дончиана в течение последних нескольких периодов, в возможной попытке прорыва вверх. Торговля может быть проведена, пока цена не ломает среднюю полосу вниз. Это был бы сигнал для не заключения позиции. Как вы видите, это действительно так, когда эти полосы становятся ближе друг к другу, пара начинает диапазон.
Чтобы торговать последующим ценовым снижением, мы применили бы ту же самую логику, которую использовали для длинного примера. Оптимальное место для короткой позиции отмечено первой красной стрелкой на графике. Это происходит после того, как цена отскакивает от верхней полосы и после того, как цена закрылась ниже уровня поддержки Дончиана. В то же время, эти две группы только начинают расширяться, давая нам подсказку, что дальнейшее снижение цен является более вероятным. Мы видим, что каждое дно ниже, чем предыдущее и нижняя полоса Дончиана уменьшается с каждым дополнительным периодом. Мы можем сделать вывод на основе такого поведения ценового действия, что перспективе снижения цены является относительно сильной. Короткая торговля во время этой ценовой перспективы должна быть проведена, пока цена не сломает средней полосу вверх. Это происходит на последней свечие на графике.
Стратегия торговли
Торговля Каналами примененная к валютным парам представляет собой простой и эффективный практический , который может помочь форекс трейдерам быть на верной стороне рынка. У каждой из трех торговых систем канала, которые мы обсудили, есть положительные и отрицательные стороны.
Если Вы новичок, для Вас возможно будет лучше использовать простой метод ценового действия торгового канала. Выберите ценовые минимумы и максимумы во время тренда и нарисуйте канал. И просто торгуйте внутренние прыгающие движения, предпочтительно в направлении существующего тренда. Кроме того, не забудьте внимательно следить за . В конце концов, обязательно произойдет прорыв канала, который может привести к резкому движению цены в течение относительно короткого периода времени.
Если вы более осторожный трейдер и всегда хотите дополнительное подтверждение для своей торговой системы канала, то канал линейной регрессии мог бы быть правильным инструментом для Вас. Найдите два максимума и минимума и протяните канал регрессии над ними. И ждите отскока от верхнего или нижнего уровня, сопровождаемый прорывом через средний уровень. Для консервативного трейдера, средняя линия может обеспечить дополнительный уровень подтверждения. Но будьте осведомленным, что ожидая этого дополнительного подтверждения, потенциальная прибыль вероятно будет ниже.
И, наконец, если вы чувствуете, что вы более опытный и вам нравится идея использования более сложного, динамичного, уровней поддержки и сопротивления, то вы можете использовать метод канала Дончиан. Ищите момент, когда цена пробила недавний и начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, создавая давление в соответствующем направлении. Открывайте сделку, если две полосы расширяются. И если ваша торговля реализована должным образом, и цена продолжает идти в заданном направлении, вы должны держать вашу сделку пока ценовое действие не нарушит среднюю полосу в противоположном направлении.
Заключение
Ценовые каналы на Форекс являются одним из самых основных концепций ценового действия, о которых должны знать трейдеры.
Каналы создаются, когда ценовое действие создает вершины и основания с той же интенсивностью.
Если вы можете нарисовать две параллельные линии через вершины и основания ценового действия, то у вас есть Ценовой Канал на графике.
Трейдеры используют методы направления, чтобы установить точки входа и выхода для своих сделок.
Основная стратегия торгового канала предполагает вход в сделку, когда пара Forex отскакивает от одной из крайних линий канала. Торговля должна быть в направлении отскока и должна быть проведена, пока цена не приблизится к противоположному уровню канала.
Торговля отскоками в канале, которые происходят в направлении тренда, являются более привлекательной для торговли. Корректирующие ценовые шаги короткие и более рискованные.
Конец канала заканчивается прорывом, который, вероятно, приведет к встречному ценовому движению в направлении прорыва.
Канал линейной регрессии представляет собой разновидность обычного канала. Разница заключается в том, что канал линейной регрессии имеет дополнительную линию между верхним и нижним уровнем. Эта линия параллельна двум уровням и обозначает среднее значение канала.
Индикатор канала Дончиан создает горизонтальные уровни в течение самых наибольших и наименьших Х периодов на графике. Поэтому канал Дончиан охватывает ценовое действие в течение этого установленного периода. Предпочтительный сигнал Дончиан создан, когда цена начинает бить верхнюю или нижнюю полосу, перемещая его далее. Это создает сигнал в направлении зоны движения. Канал Дончиан также имеет среднюю линию, которая является средней между верхней и нижней полосами.
Это, простыми словами, «коридор», который появляется на графике в результате движения цены. Этот канал не отображен на графике. Его представляют мысленно, проводя по графику воображаемую линию, касаясь основных трех точек разворота. Эти три точки формируются во время достижения ценой границы и уровней сопротивления и поддержки на пути этой цены. Можно также сказать, что ценовой канал на графике - это зона колебания цены на одном определенном отрезке времени.
Виды ценовых каналов
Существуют некоторое тонкости и виды каналов, которые позволяются лучше ориентироваться в графике и понимать его. Сейчас мы их и рассмотрим.
Криволинейный канал легко обнаружить на графике. Он построен на основании скользящий средних линий.
Скользящий канал также можно зрительно легко найти на графике форекс. Он характеризуется переменным направлением и определенной шириной, которые будут ограничены визуально специальными отрезками прямых линий. К таким каналам можно отнести известный канал Боришпольца или канал Дончиана.
Канал с прямолинейными границами также очень просто найти. Он будет ограничен линией сопротивления или поддержки и одним параллельным отрезком. Этот отрезок должен проходить через одну вершину самой большой волны. Такой канал считается трендовым. Также каналы с прямолинейными границами бывают и не трендовыми. Тогда они будут в виде ценового коридора. К каналам с прямолинейными границами относится известный канал Раффа.
Как торговать по ценовому каналу?
Стоит отметить, что ценовые каналы могут показывать усиление тренда и, зная некоторые нюансу этих каналов, можно заниматься прибыльной торговлей. Сейчас мы расскажем, как это сделать.
Ценовой канал может означать усиление тренда своими пробоями . Пробой - это момент, когда цена может двигаться именно внутри канала, но в какой-то момент времени пробиваться . Именно по такому признаку можно понять, тренд усилиться или нет. Не забывайте, что бывают и ложные пробои , которые нужно уметь отличать. Рекомендуется перед тем, как использовать знания о ценовых трендах и пробоях в реальных ситуациях, для начала изучить пробные графики и потренироваться отличать настоящие пробои от ложных. Тогда ценовые каналы будут приносить вам полезную информацию, а не путать вас.
Есть также еще один сигнал в ценовом канале, который подтверждает линию пробоя. В этот момент линия сопротивления преобразуется сразу в линию поддержки . В этом случае обязан откорректировать ценовой коридор.
Также есть определенные признаки ослабления тренда, особенно для видов бычьего или медвежьего тренда. При ослаблении тренда происходит движение цены в одном определенном коридоре, которое характеризуется не достижением ценой линией сопротивления в бычьем тренде или линии поддержки в медвежьем тренде. Сигналом ослабления рынка может быть пробой линии поддержки в период бычьего рынка или такой же пробой линии сопоставления при медвежьем рынке. Стоит обратить внимание на то, что очень четкие ценовые каналы вы не так часто сможете увидеть. Чаще всего ценовое движение может только показать пробитие, но, не подтверждая его точно. В таком случае трейдер обязан использовать какие-то другие сигналы по подтверждению.
Еще одна классификация ценовых каналов
Существует еще одна классификация ценовых каналов на графике. Ценовые каналы могут быть:
- восходящие
- нисходящие
- боковые
Рассмотрим, как можно обнаружить, например, восходящий канал . Для начала нужно найти на графике целый ряд повышающихся локальных минимумов. После этого нужно прочертить через них линию. Эта линия будет играть роль поддержки, то есть цена не будет опускать ниже уровня этой линии. Важным моментом, который подтверждает точно силу линии, будет количество прикосновений цены. Чем больше этих прикосновений будет на графике, тем линия будет крепче.
Далее, после того, как вы нашли линию поддержки, ее нужно точно скопировать на другой график. Этот график будет относителен локальных максимумов или же минимумов. Цена же будет располагаться между двумя линиями: линией поддержки и линией сопротивления. Зная точно все нюансы и особенности рынка, трейдер может спокойно продавать все линии сопротивления и покупать при этом линии поддержки. Стоит отметить, что за это можно получить очень солидную прибыль.
Как рассчитывать среднюю линию ценового коридора?
Рассчитать среднее число ценового канала будет очень просто. Для этого нужно будет взять 50 процентов общей высоты всего канала и начертить на этом же уровне третью параллельную линию. Эта третья линия как раз и будет средней. Ее можно будет легко использовать в качестве линии поддержки или линии сопротивления. При подходе определенной цены к этой линии внизу, она будет использовать как уровень сопротивления. Также будет существовать возможность того, что может произойти резкий отскок цены от линии вниз.
Особенности ценового коридора
Стоит отметить важную особенность, о которой кратко уже упоминалось выше. Это количество касаний линии . Вы уже знаете, что чем больше этих касаний, тем линия будет крепче. Бывает такое, что цена будет двигаться в канале и прикасаться изначально к линии поддержки и потом отскакивать от этой же линии. Так может происходить несколько раз подряд. Эта информация может дать трейдеру довольно таки ясную картину рынка, что поможет совершать правильные решения.
Выводы
Теперь вы у точно разобрались, что такое ценовой канал на рынке форекс или, как его еще называют коридором. Вы уж точно знаете виды этого канала и сможете их обнаружить на графике. Также вы наверняка уже поняли, как торговать по ценовому каналу, и какие нюансы нужно обязательно помнить. И вы уж точно смогли научиться вычислять среднюю ценового канала и использовать эту информацию для работы. Помните, что ценовой канал является важной информацией на рынке и нужно уметь в нем хорошо разбираться. Если вы всегда будете помнить основные нюансы и научитесь вычислять их по графику, то тогда можно будет с легкостью принимать правильные и прибыльные решения.
Еще записи по теме
Индикатор Price Channel (PC) или, как его называют, индикатор ценового канала – классический индикатор семейства , применение которого позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее канала. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала .
Первая версия инструмента была разработана легендарным Ричардом Дончианом более чем сорок лет назад.
Описание индикатора Price Channel
Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.
Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с нижней границей и, наоборот, контакт с верхней сообщает о необходимости покупки.
Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.
- Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала. В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ. По аналогии проводится и продажа, только речь здесь идет уже о верхних линиях.
Торговля с Price Channel
Главными задачами индикатора Price Channel являются:
- подача сигнала о пересечении границы канала ценой;
- определение тренда.
В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд — нисходящий.
Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.
Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.
Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу вверх.
Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.
Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).
Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.
При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.
Видео по работе Price Channel
- Согласно классическим правилам, принятым для торговых систем, в которых используется Price Channel, покупать активы нужно при закрытии цены выше канала с периодом 20, а продавать — при ее закреплении под 20-периодным каналом. Закрывать короткие/длинные позиции стоит при формировании канала выше/ниже пятого периода.
- Можно упростить поиски сигналов пробоя, используя смещение индикатора с размерностью +2. Кроме того, имеет смысл применить фильтр сделок. Это поможет отбирать сигналы, формирующие цены за пределами канала. Следуя этим советам, реально также минимизировать потери, которые возникают при коррекционном возвратном движении.
Выводы
Индикатор Price Channel – достаточно качественный индикатор, добросовестно выполняющий возложенные на него функции. Его применение избавляет от необходимости самому искать и обрисовывать вручную ценовые каналы. С его помощью можно быстро определить состояние рынка и характер присутствующих на нем тенденции. Способность наглядно отображать флетовые участки существенно облегчает работу внутри канала.
Как и у любого другого современного инструмента технического анализа, у Price Channel имеются недостатки, при этом только один из них можно считать относительно серьезным.
- Формула индикатора предусматривает оперативное корректирование границ, что зачастую мешает их определять и затрудняет работу в моменты прорыва. С этой проблемой можно бороться путем привлечения дополнительных средств анализа.
В частности стоит добавить инструменты, способные определять волатильность рынка и силу тренда. Индикатор Price Channel подходит всем трейдерам проводящим операции любой срочности на фондовом и товарно-сырьевом рынке. Рекомендован в качестве технического базиса для торговых систем разных типов – и трендовых, и контртрендовых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Ценовой канал (англ. Price Channel ) является одним из паттернов в техническом анализе, который свидетельствует о продолжении господствующего тренда. Если наклон канала направлен вниз, то он считается медвежьим, а если вверх – бычьим. Частным случаем ценового канала является паттерн «прямоугольник», называемый также торговый диапазон. Его особенность заключается в том, что верхняя и нижняя линии являются горизонтальными.
Методика построения
Для правильной идентификации ценового канала необходимо наличие следующих параметров.
- Основная линия тренда . Эта линия строится как минимум по двум точкам, которые задают характер тренда и угол наклона. Для восходящего ценового канала основная линия тренда строится, по крайней мере, по двум ценовым минимумам и играет роль поддержки. При нисходящем канале она строится как минимум по двум последовательным максимумам и играет роль сопротивления.
- Линия канала . Эта линия строится параллельно основной линии тренда и желательно должна проходить через два ценовых максимума на восходящем тренде, или два ценовых минимума на нисходящем. Тем не менее, в практике технического анализа допускается ее построение по одному максимуму или минимуму. Кроме того, при восходящем ценовом канале она будет играть роль линии сопротивления, а при нисходящем – поддержки.
Интерпретация
После того как был идентифицирован восходящий тренд и построен бычий ценовой канал, стратегия торговли сводится к следующему:
- открытие длинных позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
- открытие коротких позиций в момент отскока цен от линии канала.
При этом следует соблюдать осторожность и открывать позицию не по факту приближения к линии, а только после того как произойдет разворот!
Сигналом бычьего прорыва и продолжения восходящего тренда является пробитие линии канала, которое желательно должно подтверждаться ростом объемов торгов и/или ценовыми гэпами. Медвежий прорыв, то есть пробитие основной линии тренда, является сигналом разворота, особенно если он сопровождается увеличением объемов торгов и/или ценовыми гэпами.
Медвежий ценовой канал формируется на нисходящем тренде, а стратегия торговли в этом случае сводится к следующему:
- открытие коротких позиций в моменты отскока цен от основной линии тренда;
- открытие длинных позиций в моменты отскока цен от линии канала.
Медвежий прорыв при пробитии линии канала свидетельствует о продолжении тенденции и является надежным сигналом к открытию короткой позиции, особенно если он подтверждается ростом объемов торгов и/или гэпами. Бычий прорыв при пробитии основной линии тренда дает сигнал к его развороту.
Выводы
При торговле в ценовом канале трейдер сталкивается с тремя типами сигналов.
- Подход и отскок цен от верхней или нижней границы канала . Обязательным условием для открытия позиции является отход цены от границы канала.
- Пробитие линии канала . Этот тип нарушения границ ценового канала является относительно безопасным, поскольку на основании такого сигнала позиция открывается в направлении господствующего тренда. Чтобы отсеять ложные сигналы желательно получить дополнительные подтверждения, например, рост объемов торгов.
- Пробитие основной линии тренда . Этот тип сигнала является наиболее опасным, поскольку предполагает открытие позиции против господствующего тренда. В этом случае трейдер должен обязательно использовать дополнительные подтверждения и технические индикаторы, как, например, рост объемов торгов и ценовые гэпы в точке прорыва, графические паттерны, свидетельствующие о развороте, трендовые индикаторы, осцилляторы и т.п.
Ценовой канал это весьма условное обозначение рыночной ситуации, когда график может быть зажат между двумя параллельными или близкими к параллельным прямыми. При этом, цена должна касаться каждой прямой хотя бы два раза и не пересекать ее в значительной степени. Минимум по двум точкам, как известно, можно проводить прямую, из-за чего и существует условие по количеству касаний. Ценовые каналы принято делить на боковой, который образуется в результате флетовой рыночной ситуации, и наклонный, получаемый при наличии тренда на рынке. Такие каналы являются торговыми инструментами, помогающими в работе валютному спекулянту.
Примеры ценового канала
На рис.1 можно наблюдать пример наклонного ценового канала. Стоит заметить, что есть большое количество принципов их построения, но практически в любом случае есть нечто субъективное в самом принятии решения, что именно считать теми точками, на которых будет основана прямая.
Некие условности в любом случае будут присутствовать, как бы не пытались трейдеры внести ясность и объективность в происходящее на рынке. Мы видим на рис.1, что бывают небольшие пробития ценой линий канала, которые принято считать ложными пробитиями. С одной стороны это кажется логичным, с другой стороны весьма неудобно в торговле, о чем речь пойдет ниже.
Как используют ценовой канал?
Если за условие открытия сделки взять именно пробитие ценой канала, то при этом, как можно видеть на все том же рис.1, мы будем периодически получать значительные убытки, так как пробитие может оказаться ложным. Для того, что бы оставить принцип открытия позиции прежним, но отфильтровать варианты с ложным пробитием, используют отступ от канала.
Например, для заключения сделки мало того, чтобы цена пробила канал, но при этом она должна пройти от точки пробоя Х пунктов. Только при выполнении этого условия спекулянт заключает сделку. Конечно, и на такие отступы найдутся свои ложные входы, но их количество наверняка будет не столь значительно.
Слабой стороной данного варианта является то, что при развитии любого движения на рынке, чем больше пройдет цена, тем меньше ей остается идти в том же направлении. Наверное, это можно считать логичным утверждением и даже аксиомой. Это значит, что чем большего размера будет наш отступ, тем большую часть движения цены мы теряем. Такой нюанс так же стоит учитывать, желая подобрать значительное отклонение от линии ценового канала.
Боковой канал
На рис.2 приведен пример бокового ценового канала. Еще одной особенностью каналов является то, что нет никакой возможности заранее понять, что мы будем вскоре наблюдать. Каналы хорошо строятся тогда, когда для этого уже достаточно точек. Как правило, после построения канала, его структура на рынке поддерживается не долго.
Часто трейдеры шутят по этому поводу, что ценовые каналы хорошо только смотреть на истории. Тем не менее, есть определенные методики торговли, когда каналы могут действительно пригодиться валютному спекулянту.
Скальпинг по каналу
Используя особенности в поведении цены, трейдеры нашли такой способ трейдинга, как скальпинг в ценовом канале в азиатскую сессию. Дело в том, что в этот период времени по ряду валютных пар наблюдается флет, что стали учитывать и использовать некоторые валютные спекулянты.
Было замечено, что цена не в силах, как правило, пробить линии канала, образованного в азиатскую сессию. Найдя такую закономерность, люди стали торговать на “отбой”. Другими словами, как только цена приближалась к линии, то трейдер открывал сделку. Если цена касается верхней линии, то сделка на продажу, если нижней, то на покупку.
Сразу появилось множество разновидностей не только самих по себе торговых нюансов, условий, фильтров, но и самих по себе способов формирования ценового канала. Некоторые спекулянты стали использовать расширяющиеся от повышения волатильности варианты, а кто-то и вовсе выбирал для сделки только “отбой” в сторону тренда. Множество скальперских стратегий, предназначенных для использования в азиатскую сессию, основано именно на ценовых каналах.
Канал помогает визуализировать тренд или флет на рынке, определить для своей торговли важные уровни, которые могут считаться именно линиями канала. Это очень неоднозначный торговый инструмент, который помимо удобства и наглядности добавляет в работу спекулянта некоторые моменты необъективности, которые не устраивают некоторых трейдеров.
Сейчас существует множество разнообразий рассматриваемого построения, которые имеют свои слабые и сильные стороны, проявляющиеся в различных вариантах работы. В любом случае, общее понимание сути канала, целей его построения и другую общую информацию трейдеру знать будет весьма полезно.
